Metaneural Corretor Forex

Rede Neural Metaneural EA Rede Neural Metaneural EA Weve usou redes neurais e as aplicou ao comércio de Forex com sucesso no passado e decidiu traduzir esse método em um sistema Metatrader. É amplamente conhecido que as grandes empresas comerciais e hedge funds usam inteligência artificial sofisticada e sistemas de rede nueral para lucrar com os mercados financeiros com precisão surpreendente. Nós pensamos, por que não pode esse poder também estar disponível para nós - os investidores de dinheiro pequeno Então eu fiz uma pausa de todas as minhas outras atividades e trabalhou duro com Metaneural para desenvolver este sistema, que eu acredito ser a única rede neural EA real. Na verdade, ele nem precisa ser um EA, o código pode ser escrito em C para funcionar exatamente da mesma maneira em tradestation, esignal, neuroshell, ou qualquer plataforma que permita a importação de DLL e coleta de dados, porque a criação de redes neurais acontece em Neurosolutions. O primeiro passo para criar um cérebro de rede neural artificial é reunir os dados em torno dos quais a estrutura do cérebro será formada. Desde que nós estamos tentando criar um cérebro que saiba negociar os mercados nós devemos recolher dados do mercado. No entanto, não podemos simplesmente coletar uma massa de dados e despejá-lo em nosso mecanismo neural para criar a estrutura do nosso cérebro. Devemos reunir os dados no formato que queremos que o cérebro para processar os dados e, eventualmente, o mesmo formato que queremos para criar a saída polegadas Em outras palavras, não estavam apenas dizendo ao nosso cérebro o que pensar, dando-lhe dados brutos, Mas devemos dizer-lhe COMO pensar, ao formular esses dados brutos em uma configuração inteligível. Neste caso, nossa configuração inteligível é padrões. Nós reunimos dados em segmentos, cada segmento consiste em um número de barras estabelecidas pelo comerciante em nosso indicador de coleção proprietária que vem com todos os nossos pacotes. Esse agrupamento de barras é coletado em relação ao próximo bar que vem depois do agrupamento - chamaremos isso de barra futura. Quando estavam coletando dados de mercado a barra futura é conhecida, porque é todos os dados históricos, é a próxima barra após o agrupamento. A idéia é que o cérebro da rede neural encontre padrões complexos no agrupamento de barras e use as informações coletadas, incluindo a próxima barra após o agrupamento, para determinar quais padrões complexos precedem o resultado da próxima barra. Durante a negociação real que o resultado será a barra do futuro que, em efeito, torna possível saber com um alto grau de precisão a direção do mercado antes que ele aconteça. Os dados coletados são extraídos em uma planilha que exibe os dados de preços como abertos, altos, baixos e fechados (OHLC). O OHLC de cada barra é recolhido separadamente e colocado na sua própria coluna. No exemplo acima, cada linha representa 3 barras no total. Portanto, as colunas representam centenas ou milhares de barras coletadas voltando para a história. Além do OHLC, você também pode coletar os valores de praticamente qualquer indicador que você selecionar, o que basicamente dará a esse indicador a capacidade de pensar com base nas condições do mercado e prever O próximo valor. Construção de redes neurais e treinamento Agora que temos nossos dados coletados, extraídos em um arquivo de planilha em uma configuração inteligível, podemos carregá-lo em nosso mecanismo de rede neural que criará a estrutura do cérebro artificial, treiná-lo e testar sua precisão antes Salvar a estrutura. Uma vez que os dados coletados são importados para o programa de construção de rede você tem a opção de selecionar quais bits de dados você deseja usar para construir seu cérebro. Esta é uma característica importante porque permite que o usuário crie muitas estratégias diferentes baseadas em qualquer pedaço de dados é considerado necessário. O que estavam fazendo essencialmente nesta etapa é determinar o que o motor usará para criar os padrões complexos mencionados anteriormente, o que acabará por decidir a capacidade de projeção da rede neural EA. Por exemplo, digamos que você queria dizer à rede neural para procurar apenas padrões nos preços abertos das barras em relação aos valores indicadores de seu indicador favorito. Você selecionaria então seu indicador no coletor e escolheria somente as entradas abertas e de dados no software do edifício descrito acima. Você também pode selecionar todas as entradas, exceto a coluna output1, que significa seu valor de saída - selecionar todas as entradas criará o mais complexo padrão de aprendizado possível e, assim, permitir que seu cérebro responda a muitos cenários diferentes. Uma vez que as entradas e saídas desejadas são selecionadas, o software criará a estrutura do cérebro da rede neural e você poderá começar a treiná-la. Uma parte dos dados coletados é reservada e usada para treinar e testar a precisão de seu cérebro artificial, você verá a saída desejada começar a se adaptar aos dados dos testes à medida que for aprendendo. Uma vez que este processo esteja completo você poderá exportar o cérebro artificial estruturado sob a forma de uma DLL que será usada pelo MetaNeural EA. Uma vez que o cérebro é construído, treinado, testado e exportado como uma DLL você pode começar a negociar com um cérebro de rede neural automatizado que verá padrões complexos que são impossíveis para um ser humano para alcançar. Ive anexado a EA a este post com os arquivos de apoio. Este EA é protegido, para obter um ID exclusivo para executá-lo entre em contato comigo. A maioria dos comerciantes Forex perder todo o seu dinheiro. Usando o robô postado aqui na negociação Forex não garante o sucesso. Trocar esse robô pode levar a sérias perdas financeiras. Negociar este robô sem entender suas estratégias de negociação subjacentes garante que os comerciantes perderão seu dinheiro. Este não é um set-and-forget ea não há tal coisa e quem tenta reivindicar que existe, é estúpido ou mentir. Este ea requer intervenção manual freqüente. Na melhor das hipóteses, um robô comercial é apenas 90 tão bom quanto a estratégia manual que negocia. No melhor. Na pior das hipóteses, pode ser muito menos eficaz. Se a estratégia é lixo, assim é o robô. Para trocar este robô, você tem que entender: o Como usar EAs. Introdução Esta EA evoluiu a partir do assistente de MetaNeural VSA Trade da EA e do Indicador VSASR da MetaNeural. Que negocia sobre ação de preço e linhas de suporte / resistência. Um grande agradecimento a eles por disponibilizá-lo gratuitamente para todos. Texto abaixo tirado de um MetaNeural publica em torno da rede detalhando VSA assistente de comércio Antes de desenvolver sistemas de rede Neural para Metatrader experimentamos com Volume Spread Analysis (VSA). O que nós fizemos com este Assistente de Comércio é levado as configurações VSA Comércio que sinalizam os maiores movimentos no mercado, simplificado-los para o especialista não-VSA, e modificou os conceitos VSA em um sistema de negociação único e inovador. VSA é um sistema de negociação muito em profundidade que pode ser usado para qualquer mercado como tal, leva tempo para dominar. Este assistente de comércio é feito para aqueles que ainda não dominaram as configurações VSA, mas ainda querem usar essas ferramentas poderosas para ganhar dinheiro. As configurações usadas são extremamente específicas, mas produzem as maiores chances de sucesso em qualquer configuração de barra VSA. Deve-se enfatizar que isto diverge do VSA tradicional a tal ponto que deveria realmente ser chamado por um novo nome. Esperamos que você leve este conceito à maturidade, crie consultores especializados com base nessas idéias e, sobretudo, teste isso por si mesmo, seu feedback é apreciado. Falha - Basicamente, quando o preço tenta subir ou descer e é rejeitado para a direção oposta, assim, torna-se um fracasso dos compradores para fazer preço ir mais alto ou vendedores para fazer preço ir mais baixo. Sinal de Força - Com um volume maior a configuração da barra confirma que a compra ainda está ganhando / superando a venda e vice-versa. Ele faz isso simplesmente tendo maior volume do que a barra anterior, e estar no limiar de ser uma falha, mas não é. Clear Sign of Strength - Com um volume maior a configuração do bar não só confirma que a compra não é apenas vencer / superar a venda e vice-versa, mas está dominando o outro lado do mercado, o lado vencedor está longe de ser um fracasso e claramente a compra Ou venda. Direcional Bias - A direção mais vantajosa para o comércio para o dia. Se o viés direcional é para cima, não significa que a barra de dias atuais acabará necessariamente, mas que a direção mais forte do dia será para cima (a negociação mais forte será para cima). Direção oposta do comércio Se você está vendendo a direção oposta é para cima se você está comprando a direção oposta é para baixo. BARRAS ACIMA - fechar está acima do fechamento da barra anterior BAIXO Barras - fechar está abaixo do fechamento da barra anterior ESBOÇO DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO 1. Eu determinar o viés direcional para o dia analisando a barra de dias anteriores no gráfico diário. uma. A barra de dias anteriores deve mostrar um sinal claro de força ou uma falha. I. Se a barra de dias anteriores mostrar um sinal claro de força, a tendência direcional dos dias atuais será na direção da força. II. Se a barra de dias anteriores mostra uma falha, a polarização direcional dos dias atuais será a direção oposta da falha. Por exemplo, se o preço tentou subir e foi forçado mais baixo (falha do upside), a direção do dia será para baixo. 2. Uma vez que eu sei o viés direcional para o dia (onde para o comércio: comprar ou vender) eu vou para o gráfico horário para determinar exatamente quando o comércio. uma. Eu determinar o quando apenas esperando por uma falha na direção oposta do dia viés direcional. I. Por exemplo, se a sua falha do lado positivo e preço é empurrado para baixo depois de fazer uma maior alta (que a barra anterior) eo viés direcional do dia está para baixo, em seguida, uma venda deve ser executada após essa falha. 3. Uma vez que uma falha ocorreu e uma ordem aberta, procure a próxima linha de resistência (criado por uma barra forte na direção oposta de seu comércio). uma. A próxima linha de resistência, abaixo para uma venda, acima de uma compra, pode ser uma linha de resistência diária ou horária. I. Por exemplo, uma venda foi aberta ea próxima linha de resistência verde é 30 pips abaixo. Eu fecharia o comércio imediatamente antes (acima) desta linha de resistência verde. Se houvesse um vermelho (linha de apoio neste caso, porque o Comércio é uma venda) entre o aberto do Comércio ea linha de resistência verde que deve ser ignorado, o preço não será rejeitado a esse nível. II. EXCEÇÃO: deve haver um buffer de 10-15 pips após a baixa da barra de falha (para uma falha do lado positivo) e alta de uma falha para a barra de desvantagem. III. Isto significa que se houver uma linha de resistência 10-15 pips após uma falha deve ser ignorado ea próxima linha de resistência à frente deve ser usado para terminar o comércio. Deve-se supor que o preço quebrará este nível. A Assistente Comercial EA está à procura dos níveis criados pelo nosso indicador de suporte e resistência para determinar TP e SL e reforçar os negócios. Este não é o seu suporte e resistência normais, é derivado do seguinte, que se baseia no princípio de que os sinais anteriores de força ou fraqueza, com base na configuração de volume e propagação, criam níveis de suporte ou resistência, ao contrário da idéia normal de suporte E resistência que é sobre níveis psicológicos ou linhas de tendência. UP Bar o fim desta barra está acima do fechamento da barra anterior DOWN Bar o fechamento desta barra está abaixo do fechamento da barra anterior Criação de linhas SR Uma barra superior que produz uma linha de suporte / resistência verde (SR) significa que O bar apresenta um sinal de compra (up movement) força e maior volume do que o bar anterior. Uma barra de cima que produz uma linha SR vermelha significa que a barra exibe um sinal de força de venda e maior volume do que a barra anterior. Uma barra para baixo que produz uma linha SR significa que a barra exibe um sinal de venda (movimento descendente) força e maior volume do que a barra anterior. Uma barra para baixo que produz uma linha SR significa que a barra exibe um sinal de força de compra e volume maior do que a barra anterior. A supressão de linhas SR verde (acima da força) linhas SR são APENAS excluídas quando há uma barra de força para baixo criado que fecha abaixo do fechamento da barra UP ou DOWN (barra de baixo que mostra a força de compra) que criou a linha SR verde. Vermelho (força para baixo) As linhas SR são APENAS excluídas quando há uma barra de força UP criada que fecha acima do fechamento da barra anterior DOWN ou UP (barra superior que mostra a força de venda) que criou a linha SR vermelha. Sinais de força de compra para barras UP: 1. Sinais de força de compra na barra UP - o fechamento da barra está acima da abertura - o fechamento está no ou acima do ponto médio exato da barra (média determinada aposta. Bar) - Ou ambos abertos e fechados estão no mesmo nível de preço, mas acima do meio do bar - o volume é maior do que o bar anterior Sinais de força de compra para as barras DOWN: 2. Sinais de compra Strength in Down bar - Barra está abaixo do aberto - o fechamento está acima do ponto médio exato da barra (média determinada aposta, alta e baixa da barra) - ou ambas abertas e fechadas estão no mesmo nível de preço, mas abaixo do meio da barra - o volume é maior Do que a barra anterior Sinais de venda de força para barras de BAIXO: 1. Sinais de força de venda para barras de BAIXO: - o fechamento da barra está abaixo do aberto - o fechamento está no ou abaixo do ponto médio exato da barra Alta e baixa da barra) - OU ambas abertas e fechadas estão no mesmo nível de preço mas abaixo do meio da barra - o volume é maior do que a barra anterior 2. Sinais de força de venda para as barras UP: - o fechamento da barra é Acima do aberto - o fechamento está abaixo do ponto médio exato da barra (middle dertermined bet. Alto e baixo do bar) - Ou ambos abertos e fechados estão no mesmo nível de preço, mas abaixo do meio do bar - o volume é maior do que o bar anterior ------------------ -------------------------------------------------- ---------------------------------------- Estas regras só se aplicam a 1hr e Diário gráficos Ambos As linhas SR de 1 hora e as linhas SR diárias devem aparecer no gráfico de 1 hora - As linhas SR diárias são linhas horizontais sólidas e as linhas SR de 1 hora são pontilhadas SOMENTE as linhas SR diárias devem aparecer no gráfico Diário - linhas horizontais soild As linhas devem atualizar na abertura De cada nova barra de 1 hora Parâmetros Há muito poucos parâmetros. TextColor Cor do texto usado no indicador. TextSize Tamanho do texto utilizado. TradeEnabled Para selecionar ou ativamente comércio de apenas usar como um indicador. MAGIC Magic Number TradeComment Comentário para identificar negócios. Tamanho do lote Tamanho do lote fixo se o risco 0 Risco Montante do risco como uma porcentagem do patrimônio total. PartialTakePercentage Quantidade em porcentagem a ser tomada ao usar um fechamento parcial AsianSessionStart Hora de início da sessão asiática no tempo do servidor EuroSessionStart Hora de início da sessão européia no tempo do servidor USSessionStart Hora de início da sessão americana na hora do servidor Há mais notas adicionais na parte superior da Código se você se importa de lê-los. Principalmente ranting para mim mesmo sobre as coisas para melhorar / olhar / mudar no futuro. Desejando a todos a sorte da sorte com esta esperança traz-nos todos alguns pips. Você não tem as permissões necessárias para exibir os arquivos anexados a esta postagem. Eu estou usando Matlab e desenvolveu uma rede neural para vários pares, mas eu tenho problemas reprogramming o NN de Matlab Para mql4 Para um teste, eu criei uma pequena rede neural predizendo preço USDJPY de preço em i10 e i20. Tem 2 entradas, 3 neurônios ocultos, 1 saída. A função de ativação da camada oculta no Matlab é tansigmoide, para a saída é linear. Se eu traçar a saída NN com o preço real, ele mostra o NN tem poder preditivo, mas com o código que eu fiz, definitivamente não está funcionando. Os pesos calculados da camada oculta são: 13.8525 -43.4534 -11.2084 18.4331 -0.30603 0.01022 Os pesos do oculto para a saída são: 0.0020021 0.0047956 -3.4143 Desvio da camada oculta: 13.876 2.644 0.083215 Desvio da saída 0.27514 O problema deve ser Na função de activação que deve ser tan sigmoide. Como o preço é mais de 100, o MathExp (-100) me dar algo muito pequeno. Aqui está a parte interessante do código: gtgt double a1iFechar (quotUSDJPYquot, 0, i10) double a2iFechar (quotUSDJPYquot, 0, i20) // Node (1,1) double Sumnode1113.8525a1 -43.4534a213.876 double Sigmoidenode11 (1- MathExp (-Sumnode11)) / (1MathExp (-Sumnode11)) // Node (1,2) double Sumnode12-11.2084a118.4331a22.644 double Sigmoidenode12 (1-MathExp (-Sumnode12)) / (1MathExp (-Sumnode12)) // Node (1,3) double Sumnode13-0.30603a10.01022a20.083215 double Sigmoidenode13 (1-MathExp (-Sumnode13)) / (1MathExp (-Sumnode13)) // ---- Valor de saída ----- double Sumnode21 (0.0020021Sigmoidenode110.0047956Sigmoidenode12-3.4143Sigmoidenode130.27514) Eu admito que o NN usou dados não normalizados (não o melhor), mas o gráfico da saída NN versus o valor real em Matlabd mostra que está funcionando, então eu realmente me pergunto Sobre a função de ativação. Obrigado pela sua ajuda ive feito algo semelhante. Gostaria de apresentar a todos os meus trabalhos, a fim de criar um grupo com o qual desenvolver a mina ea. É um trabalho que me levou muito tempo e vou compartilhar com toda a comunidade em parte, porque não é exclusiva e exclusivamente minha, mas também um professor grego de análise matemática. Minha idéia principal era mover dados e sincronizar dados com Matlab como muitos de vocês já sabem é um programa útil em muitas funções matemáticas já desenvolvido e muito complexo para desenvolver mq4. Sobre a conexão eo sincronizzazzione já está totalmente presente neste guia: articles. mql4 / 440 é explicado em muito compreensível para que não deve haver nenhum problema. Seguindo o cartaz é e permite que você leia os resultados calculados a partir de matlab. Lembro-lhe para escrever um arquivo para comprar 8 e 9 para vender. Através destas 2 linhas você pode gravar dados na pasta correta onde você pode ler mt4 Pathstr, nome, ext, versn fileparts (fullname) divide o nome completo do arquivo em partes NewName pathstr nome resultado ext re-compor o novo nome de arquivo pôsteres Quando eu também posso codificar para matlab sem a função primária, mas que calcula o melhor sl e tp ser definido. Para funcionar como dito em outro post pode me dar de 75 a 80 previsão de onde vai cabeça para o preço será entregue apenas para aqueles que participarão ativamente no desenvolvimento. Calculator. rar conjunto de matlab funções matlab MATLABEATP amp SL2 é, obviamente, a ea. Para o indicador que é usado no guia não deve ter mudado nada nisso. Se você quiser traslate minha função em mq4 ou melhorar o código do meu e-mail e msn conta é abbaveto89hotmail. it